招商中证物联网主题交游型绽放式指 数证券投资基金 2024 年第 4 季度施展     基金管制东说念主：招商基金管制有限公司     基金托管东说念主：浙商银行股份有限公司     送出日历：2025 年 1 月 21 日                 招商中证物联网主题交游型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度施展                      §1 进军领导  基金管制东说念主的董事会及董事保证本施展所载贵寓不存在乖张纪录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带职守。  基金托管东说念主浙商银行股份有限公司根据本基金左券设施，于 2025 年 1 月 20 日复核了本 施展中的财务有打算、净值施展和投资组合施展等内容，保证复核内容不存在乖张纪录、误 导性述说或者紧要遗漏。  基金管制东说念主答应以憨厚信用、悉力尽职的原则管制和应用基金金钱，但不保证基金一 定盈利。  基金的过往事迹并不代表其畴昔施展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募确认书。  本施展中财务贵寓未经审计。  本施展期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                    §2 基金家具约略 基金简称                   招商中证物联网主题 ETF 场内简称                   物联网 ETF 招商 基金主代码                  159701 交游代码                   159701 基金运作姿色                 交游型绽放式 基金左券获胜日                2021 年 12 月 15 日 施展期末基金份额总数             27,705,601.00 份                        致密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪裂缝最小 投资方向                   化。本基金的风险适度方向是追求日均追踪偏离度的绝                        对值不逾越 0.20%，年追踪裂缝不逾越 2%。                        本基金采选完全复制标的指数的形态，进行被迫式指数                        化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份                        券组成极度权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数                        成份券极度权重的变动而进行相应调整。                        当标的指数编制形态调整、成份券极度权重发生变化                        （包括成份券发生配送股、增发、临时调入及调出等）， 投资策略                        或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效                        果可能带来影响时，或因某些突出情况导致流动性不及                        时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，                        基金管制东说念主不错对投资组合管制进行顺应变通和调整，                        从而使得投资组合致密地追踪标的指数。本基金的风险                        适度方向是追求日均追踪偏离度的十足值不逾越                         第 1 页 共 11 页                      招商中证物联网主题交游型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度施展                            本基金其他主要投资策略包括：大类金钱建树、股票投                            资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货                            投资策略、金钱援助证券投资策略、参与融资及转融通                            证券出借业务策略、存托笔据投资策略。  事迹比拟基准                    中证物联网主题指数收益率                            本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于债券                            型基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要采  风险收益特征                            用完全复制法追踪标的指数的施展，具有与标的指数以                            及标的指数所代表的股票市集同样的风险收益特征。  基金管制东说念主                     招商基金管制有限公司  基金托管东说念主                     浙商银行股份有限公司                §3 主要财务有打算和基金净值施展                                                          单元：东说念主民币元         主要财务有打算                 施展期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）  注：1、上述基金事迹有打算不包括抓有东说念主认购或交游基金的各项用度，计入用度后骨子收益  水平要低于所列数字；  益)扣除联系用度和信用减值蚀本后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值  变动收益。                      份额净值增                    事迹比拟基           份额净值增                 事迹比拟基  阶段                  长率圭臬差                    准收益率标     ①-③           ②-④            长率①                  准收益率③                        ②                       准差④ 曩昔三个月       3.72%      2.63%         3.70%      2.66%    0.02%          -0.03% 曩昔六个月       17.73%     2.41%        17.40%      2.44%    0.33%          -0.03% 曩昔一年        15.09%     2.09%        14.68%      2.12%    0.41%          -0.03% 曩昔三年       -19.93%     1.76%        -21.71%     1.79%    1.78%          -0.03% 自基金左券      -19.44%     1.75%        -22.93%     1.79%    3.49%          -0.04%                                第 2 页 共 11 页                      招商中证物联网主题交游型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度施展 获胜起于今  益率变动的比拟                           §4 管制东说念主施展               任本基金的基金司理          证券   姓名    职务        期限             从业             确认               任职日历        离任日历   年限                                        男，硕士。2009 年 7 月加入招商基金管                                        理有限公司，曾任风险管制部风控司理，                                        量化投资部助理投资司理、投资司理，                                        现任指数家具管制行状部专科总监兼招                                        商中证白酒指数证券投资基金、招商国                                        证生物医药指数证券投资基金、招商深         本基金  侯昊     基金经                  -    15               月 15 日                   经 50 指数证券投资基金、招商中证大批         理                                        商品股票指数证券投资基金（LOF）、招                                        商中证煤炭等权指数证券投资基金、招                                        商中证银行指数证券投资基金、招商中                                        证破费龙头指数增强型证券投资基金、                                        招商中证新动力汽车指数型证券投资基                                        金、招商中证物联网主题交游型绽放式                             第 3 页 共 11 页                招商中证物联网主题交游型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度施展                        指数证券投资基金、招商国证食物饮料                        行业交游型绽放式指数证券投资基金、                        招商上证港股通交游型绽放式指数证券                        投资基金、招商中证疫苗与生物时代交                        易型绽放式指数证券投资基金基金经                        理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金左券获胜日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司联系会议作出决定的公告（获胜）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督管制观点》中对于证券从业东说念主员范围的联系设施。   基金管制东说念主声明：在本施展期内，本基金管制东说念主严格校服《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作管制观点》等联系法律司法极度各项实施准则的设施 以及本基金的基金左券等基金法律文献的商定，本着憨厚信用、悉力尽职的原则管制和运 用基金金钱，在严格适度风险的前提下，为基金抓有东说念主谋求最大利益。本施展期内，基金 运作全体正当合规，无损伤基金抓有东说念主利益的手脚。基金的投资范围以及投资运作恰当有 关法律司法及基金左券的设施。   基金管制东说念主已建立较完善的辩论形态和投资决策经过，确保各投资组合享有公说念的投 资决策契机。基金管制东说念主建立了通盘组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 和顺关节。基金管制东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等 各投资决策主体的职责和权限差异，投资组合司理在授权范围内不错自主决策，逾越投资 权限的操作需要经过严格的审批关节。基金管制东说念主的联系辩论效力向里面通盘投资组合开 放，在投资辩论层面不存在各投资组合间不公说念的问题。   基金管制东说念主严格适度不同投资组合之间的同日反向交游，严格闭塞可能导致不公说念交 易和利益输送的同日反向交游。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交游，基金管制东说念主条款联系投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等之外。   本施展期内，本基金各项交游均严格按照联系法律司法、基金左券的联系条款本质， 公司通盘投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量逾越该证券                      第 4 页 共 11 页                   招商中证物联网主题交游型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度施展 当日成交量的 5%的交游共有 4 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交游。 施展期内未发现存可能导致不公说念交游和利益输送的紧要非常交游手脚。     中证物联网指数四季度高潮 3.7%，仓位守护在 99%近邻，运作上保抓了一定进度的稳 定，基本完成了对基准的追踪。施展期内，策略端利好不断，经济呈现复苏势头，内需在 一系列策略刺激下回升企稳。跟随策略刺激，市集予以较为正面反馈，施展期初市集全体 从高点有所回落，施展期内总体呈现颤动态势，申万一级行业中商贸零卖、电子、筹办机、 通讯、机械开刊行业涨幅居前，好意思容照拂、有色金属、食物饮料、煤炭、医药生物跌幅居 前。     施展期内，本基金份额净值增长率为 3.72%，同时事迹基准增长率为 3.70%。     本基金存在贯穿六十个责任日基金金钱净值低于五千万元的情形，联系处分决议还是 上报证监会。     本基金本施展期内存在迷你景色，迷你时代如波及信息知道费、审计费、基金份额抓 有东说念主大会费、银行间账户和顺费、IOPV 筹办与发布费、注册登记费等联系固定用度，由管 理东说念主承担，不再从基金金钱中列支。                     §5 投资组合施展                                                    金额单元：东说念主民币元 序号           面貌               金额（元）              占基金总金钱的比例（%）      其中：股票                       22,111,302.38            98.83      其中：债券                                   -                -          金钱援助证券                              -                -                         第 5 页 共 11 页                    招商中证物联网主题交游型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度施展         其中：买断式回购的买入返售                                                 -                 -         金融金钱 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                                                      金额单元：东说念主民币元 代码             行业类别          公允价值（元）                占基金金钱净值比例(%) A       农、林、牧、渔业                                -                 - B       采矿业                                     -                 - C       制造业                       19,713,636.91               88.32         电力、热力、燃气及水分娩和 D                                               -                 -         供应业 E       建筑业                             88,200.00              0.40 F       批发和零卖业                                  -                 - G       交通输送、仓储和邮政业                             -                 - H       住宿和餐饮业                                  -                 -         信息传输、软件和信息时代服 I                                  2,237,530.47               10.02         务业 J       金融业                                     -                 - K       房地产业                                    -                 - L       租出和商务管行状                                -                 - M       科学辩论和时代管行状                              -                 - N       水利、环境和专家设施管制业                           -                 - O       住户办事、修理和其他管行状                           -                 - P       证明                                      -                 - Q       卫生和社会责任                                 -                 - R       文化、体育和文娱业                               -                 - S       玄虚                                      -                 -         共计                        22,039,367.38               98.74                                                      金额单元：东说念主民币元 代码             行业类别          公允价值（元）                占基金金钱净值比例(%) A       农、林、牧、渔业                                -                 - B       采矿业                                     -                 - C       制造业                             33,375.00              0.15         电力、热力、燃气及水分娩和 D                                               -                 -         供应业                          第 6 页 共 11 页                      招商中证物联网主题交游型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度施展 E         建筑业                                      -                   - F         批发和零卖业                                   -                   - G         交通输送、仓储和邮政业                              -                   - H         住宿和餐饮业                                   -                   -           信息传输、软件和信息时代服 I                                          38,560.00                0.17           务业 J         金融业                                      -                   - K         房地产业                                     -                   - L         租出和商务管行状                                 -                   - M         科学辩论和时代管行状                               -                   - N         水利、环境和专家设施管制业                            -                   - O         住户办事、修理和其他管行状                            -                   - P         证明                                       -                   - Q         卫生和社会责任                                  -                   - R         文化、体育和文娱业                                -                   - S         玄虚                                       -                   -           共计                               71,935.00                0.32          本基金本施展期末未抓有港股通投资股票。 投资明细                                                           金额单元：东说念主民币元                                                                占基金金钱净值 序号         股票代码     股票称呼    数目（股）           公允价值（元）                                                                 比例（％） 投资明细                                                           金额单元：东说念主民币元 序号          股票代码    股票称呼    数目（股）             公允价值（元）            占基金金钱                            第 7 页 共 11 页                招商中证物联网主题交游型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度施展                                                    净值比例                                                    （％）     本基金本施展期末未抓有债券。     本基金本施展期末未抓有债券。 投资明细     本基金本施展期末未抓有金钱援助证券。 细     本基金本施展期末未抓有贵金属。     本基金本施展期末未抓有权证。     本基金本施展期末未抓有股指期货合约。     本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为观点，有接收地投资于流动性好、交游 活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，领先将基于对质券市集总体行情的 判断和组合风险收益的分析确信投资时机，并根据风险金钱投资（或拟投资）的总体领域和 风险所有这个词决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在玄虚辩论证券市集和期货市集运转 趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种接收，以 对冲风险金钱组合的系统性风险和流动性风险。                      第 8 页 共 11 页                招商中证物联网主题交游型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度施展     本基金参与国债期货投资是为了灵验适度债券市集的系统性风险，本基金将根据风险 管制原则，以套期保值为主要观点，圆寂应用国债期货栽培投资组合运作效力。在国债期 货投资过程中，基金管制东说念主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分辩论国 债期货的收益性、流动性及风险特征，通过金钱建树，严慎进行投资，以调整债券组合的 久期，裁减投资组合的全体风险。     本基金本施展期末未抓有国债期货合约。     本施展期内，本基金投资国债期货恰当既定的投资策略和投资观点。     施展期内基金投资的前十名证券除中兴通讯（证券代码 000063）外其他证券的刊行主 体未有被监管部门立案造访，不存在施展编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。     根据 2024 年 6 月 24 日发布的联系公告，该证券刊行东说念主因不决期讲演税款被国度税务总 局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。     根据 2024 年 7 月 16 日发布的联系公告，该证券刊行东说念主因不决期讲演税款被国度税务总 局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。     根据 2024 年 8 月 19 日发布的联系公告，该证券刊行东说念主因不决期讲演税款被国度税务总 局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。     根据 2024 年 9 月 23 日发布的联系公告，该证券刊行东说念主因不决期讲演税款被国度税务总 局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。     根据 2024 年 10 月 28 日发布的联系公告，该证券刊行东说念主因不决期讲演税款被国度税务 总局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。     根据 2024 年 11 月 19 日发布的联系公告，该证券刊行东说念主因不决期讲演税款被国度税务 总局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。     对上述证券的投资决策关节实在认：本基金为指数型基金，因复制指数被迫抓有，上 述证券的投资决策关节恰当联系法律司法和公司轨制的条款。     本基金投资的前十名股票莫得超出基金左券设施的备选股票库，本基金管制东说念主从轨制 和经过上条款股票必须先入库再买入。                      第 9 页 共 11 页                    招商中证物联网主题交游型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度施展                                              金额单元：东说念主民币元 序号            称呼                         金额（元）      本基金本施展期末未抓有处于转股期的可调理债券。      本基金本施展期末指数投资前十名股票中不存在畅达受限的情况。      本基金本施展期末积极投资前五名股票中不存在畅达受限的情况。                    §6 绽放式基金份额变动                                                      单元：份 施展期期初基金份额总数                                      31,705,601.00 施展期时代基金总申购份额                                     16,000,000.00 减：施展期时代基金总赎回份额                                   20,000,000.00 施展期时代基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                    - 施展期期末基金份额总数                                      27,705,601.00            §7 基金管制东说念主应用固有资金投老本基金情况      本施展期内基金管制东说念主无应用固有资金投老本基金的情况。      本施展期内基金管制东说念主无应用固有资金投老本基金的交游明细。                          第 10 页 共 11 页                    招商中证物联网主题交游型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度施展 开发的文献；   招商基金管制有限公司   地址：深圳市福田区深南大路 7088 号   上述文献可在招商基金管制有限公司互联网站上查阅，或者在交易时刻内到招商基金 管制有限公司查阅。   投资者对本施展书如有疑问，可商榷本基金管制东说念主招商基金管制有限公司。   客户办事中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                            招商基金管制有限公司                            第 11 页 共 11 页